۳-۴-۱ دسته بندی به کمک تکنیکDEA.. 46
3-4-2 دسته بندی بر اساس نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای (CAPM) 47
3-5خوشه بندی داده ها و مشخص نمودن داده های زائد. ۴۸
۳-۶حل مدل با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان. ۴۹
۳-۶-۱ماشین بردار پشتیبان برای رویکرد مبتنی بر DEA.. 49
3-6-2 ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر رویکرد CAPM.. 50
3-7 تشکیل پرتفو. ۵۱
۳-۸ اعتبار سنجی مدل. ۵۱
۳-۹ جمع بندی.. ۵۲
فصل چهارم: پیاده سازی مدل در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج و عملکرد. ۵۳
۴-۱ مقدمه. ۵۴
۴-۲ داده های مورد استفاده ۵۴
۴-۳ آماده سازی داده ها ۵۵
۴-۴ دسته بندی داده ها ۵۶
۴-۴-۱ دسته بندی داده ها بر مبنای رویکرد DEA.. 56
4-4-2 دسته بندی بر مبنای مدل CAPM.. 58
4-5 خوشه بندی داده ها و حذف داده های زائد. ۵۹
۴-۵-۱ خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد DEA.. 59
4-5-2 خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد CAPM.. 61
4-6 دسته بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان. ۶۴
۴-۶-۱ دسته بندی مبتنی بر رویکرد DEA.. 64
4-6-2 دسته بندی مبتنی بر رویکرد CAPM.. 71
4-7 رتبه بندی سهام. ۷۴
۴-۸ تشکیل پرتفو. ۷۵
۴-۹ اعتبارسنجی مدل. ۷۹
۴-۱۰ جمع بندی.. ۸۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۸۱
۵-۱مقدمه. ۸۲
۵-۲ یافته ها و نتایج تحقیق.. ۸۳
۵-۳ دستاوردهای تحقیق.. ۸۳
۵-۴ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. ۸۴
فهرست مراجع. ۸۶
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |
فهرست جداول
جدول ۲-۱ برخی از مدل های توسعه یافته در حوزه ماشین بردار پشتیبان (به ترتیب سال تحقیق) ۲۱
جدول۲‑۲ برخی از مطالعات صورت گرفته در حوزه مرتبط با توابع کرنل در ماشین بردار پشتیبان( ترتیب سال تحقیق) ۲۵
جدول۳-۱ نسبتهای مالی استفاده شده ۴۴
جدول۴- ۲ نرخ سود سپرده گذاری یکساله. ۵۸
جدول۴- ۳ تعداد داده هر دسته در رویکرد DEA. 60
جدول۴- ۴ تعداد داده خوشه های دسته(۱-،۱،۱-) ۶۰
جدول۴- ۵ تعداد داده خوشه های دسته(۱-،۱-،۱-) ۶۱
جدول۴- ۶ تعداد داده های دسته های مبتنی بر رویکردCAPM.. 61
جدول۴- ۷ تعداد داده های خوشه های دسته(۱،۱) ۶۲
جدول۴- ۸ تعداد داده خوشه های دسته(۱،۱-) ۶۲
جدول۴- ۹ تعداد داده خوشه های دسته(۱،۱-) ۶۳
جدول۴- ۱۰ تعداد داده های خوشه های دسته (۱-،۱-) ۶۳
جدول۴- ۱۱ نتایج حاصل از اجرای مدل برحسب بازده ۶۵
جدول۴- ۱۲ نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب ریسک برای کلاس ۱ بازده ۶۶
جدول۴- ۱۳ نتایج دسته بندی برحسب ریسک برای کلاس۱- بازده ۶۶
جدول۴- ۱۴ نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(۱،۱) ۶۷
جدول۴- ۱۵نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(۱،۱-) ۶۸
جدول۴- ۱۶نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(۱-،۱) ۶۹
جدول۴- ۱۷نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(۱-،۱-) ۶۹
جدول۴- ۱۸عملکرد مدل برای هر دسته مبتنی بر رویکرد DEA. 71
جدول۴- ۱۹ نتایج دسته بندی برحسب بازده انتظاری.. ۷۲
جدول۴- ۲۰نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای کلاس ۱ بازده انتظاری.. ۷۲
جدول۴- ۲۱ نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای کلاس۱- بازده انتظاری.. ۷۳
جدول۴- ۲۲عملکرد مدل در هر دسته در رویکرد CAPM.. 74
جدول۴- ۲۳ نتایج پرتفو برترین ها CAPM.. 76
جدول۴- ۲۴ نتایج پرتفو حاصل از ۲۵% برتر سهام ها مبتنی بر رویکرد CAPM.. 76
جدول۴- ۲۵ نتایج پرتفو حاصل از برترین های مبتنی بر DEA. 77
جدول۴- ۲۶ نتایج پرتفو حاصل از ۲۵% برتر مبتنی بر DEA. 77
جدول۴- ۲۷ سهام ها حاضر در پرتفو بهینه ارائه شده ۷۸
جدول۴- ۲۸ نتایج حاصل از پرتفوی کل بازار ۷۹
جدول۴- ۲۹ نتایج حاصل از تشکیل پرتفو به روش مارکویتز. ۸۰
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ تفکیک داده ها در حالت تفکیک پذیر خطی.. ۱۶
شکل ۲-۲ تفکیک داده ها در حالت تفکیک ناپذیر خطی.. ۱۸
شکل ۲-۳ ماشین بردار پشتیبان غیر خطی.. ۲۳
شکل۳- ۱ طرح کلی مدل. ۴۲
شکل۳-۲ مدل مفهومی ماشین بردار پشتیبان سلسله مراتبی.. ۵۰
جدول۴- ۱ انواع ورودی و خروجی های استفاده شده در ادبیات موضوع. ۵۷
شکل۴- ۱ مقدار تابع- تکرار دسته بندی برحسب بازده ۶۵
شکل۴- ۲ مقدار تابع-تکرار دسته بندی کلاس۱ بازده برحسب ریسک.. ۶۶
شکل۴- ۳ مقدارتابع-تکرار برای دسته بندی بر حسب ریسک کلاس۱- بازده ۶۷
شکل۴- ۴ مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(۱،۱) ۶۸
شکل۴- ۵مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(۱،۱-) ۶۸
شکل۴- ۶ مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(۱-،۱) ۶۹
شکل۴- ۷ مقدار تابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(۱-،۱-) ۷۰
- ۹۹/۰۹/۰۵